Tras la partición de la Lotaringia, Sigfrido conde de las Ardenas, construye un castillo en el sitio que hoy ocupa la capital. Ese fue el comienzo del Condado de Luxemburgo El emperador Carlos IV convierte el condado en ducado en favor de su hermano Wenceslao. Fue declarado territorio neutral y quedaron garantizadas su integridad e independencia. Gobernado por el rey de Holanda; pero tras la muerte de Guillermo III puso fin a la unión personal entre Holanda y el gran ducado, que pasó a ser regido por Adolfo de Nassau.

Este país fue ocupado por Alemania en mayo de 1940, y la gran duquesa Carlota se vio obligada a expatriarse; pero en septiembre de 1944, el país fue liberado por los ejércitos aliados, y la gran duquesa Carlota volvió a hacerse cargo de sus dominios. En 1964 la soberana abdicó en favor de su hijo Juan.